Юрий Никулин и Наталья Варлей на съёмках «Кавказской пленницы»

Когда Варлей вернулась из Одессы в Москву, дома ее уже ждала телеграмма с «Мосфильма» с просьбой явиться на пробы, которые состоялись 13 апреля 1966 года в павильоне № 9, ассистировал на них юной актрисе Герман Качин. Через несколько дней худсовет объединения, просмотрев эту пробу, утвердил Наталью Варлей на роль Нины.

Надеясь, что в перерывах между съемками удастся порепетировать, чтобы не потерять форму, главная героиня возила с собой 290 килограммов циркового оборудования. Но свободного времени было мало, да и сложных трюков в самой картине пришлось выполнять немало, причем без дублерши. Даже научилась водить машину. Правда, для сцены, когда Нина бросается спасать Шурика в бурлящую реку, пригласили каскадершу. Но та в самый ответственный момент... стала тонуть.

Выяснилось, что несчастная просто мечтала сняться в кино и соврала, что отлично плавает. Наталье пришлось самостоятельно выполнять трюк. Поскольку вода действительно была ледяная, где-то около 7 градусов, момент, когда Нина и Шурик на берегу трясутся от холода, не был постановочным. А чтобы артисты не заболели, после команды режиссера «Стоп! Снято!» парочку пришлось отпаивать... чистым спиртом. Поэтому Варлей не помнит, как возвращались в тот день в гостиницу. Кстати, спиртом пришлось отпаивать и одного из операторов, на которого чуть не наехала во время съемок погони Варлей. У автомобиля отказали тормоза, избежать жуткой трагедии удалось просто чудом.