«Меня воспитывала русская мама, она была знаменитой актрисой в СССР. Первые книги, которые я прочитала, были на русском языке. Я воспитывалась в атмосфере русской классической театральной школы. И современное кино стоит на этих же принципах. Кроме того, я всегда помню, что в моих жилах течёт русская кровь». На вопрос французского издания «Purple» о том, чувствует ли она себя русской, выехав из России в столь раннем возрасте, Милла ответила: «Разумеется. Я по-прежнему общаюсь на русском. Разговариваю на нём со своей дочерью. Читаю ей русские стихи и рассказы. Мои корни очень важны они делают меня той, кто я есть». «Я русская. Я выросла у русских родителей, у меня много русских друзей, моя лучшая подружка русская. Я понимаю, что выросла в Америке, но всё равно чувствую себя русской... и, конечно, мне Россия очень близка и дорога. Я люблю русский юмор, русскую кухню, русские песни, русские церкви». При этом в интервью украинской версии журнала Vogue Милла сказала, что не считает себя украинкой. Не соглашаясь с теми газетами, которые назвали Миллу «украинской актрисой», её мать Галина Александровна заметила: «Мои родители русские, из Тулы. Милла полурусская-получерногорка, но, я думаю, по своему происхождению она считает себя русской». В 2017 году Милла отметила в интервью, что её рождение на Украине было «случайным».

Каких, [мат], украинцев? Мать русская, отец черногорец. Единственное что её связывает с Украиной Так это место рождения. У меня тоже был тупой одноклассник, который считал что раз я родился в Магдебурге, то я немец несмотря на русских родителей.